פרסומי מתודולוגיה
תחום: מוסדות פיננסים

כללי

מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות | 30/08/24

המאמר מתאר את השיקולים המרכזיים בדירוג קרנות השקעה אלטרנטיביות. סיכוני האשראי של הקרנות המדורגות באמצעות המתודולוגיה קשורים לסיכוני האשראי של החברות בהן הן משקיעות, לאסטרטגיה לפיה הן משקיעות ולאופן המימון שלהן

מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת הלימות הון מותאם סיכון של מוסדות פיננסיים | 30/04/24

המאמר מציג את ההנחות העומדות בבסיס מודל ההון מותאם הסיכון הפנימי שלנו, להערכת הון הבנקים המדורגים ברחבי העולם. מודל זה משמש כלי אחיד למדידת והשוואת הלימות ההון של בנקים מודרגים, ללא תלות בפערי רגולציה בין מדינות.

מתודולוגיה: מתודולוגיה להערכת סיכון ענף הבנקאות | 09/12/21

תיאור מקיף של המתודולוגיה להערכה והשוואה בין מערכות בנקאיות גלובליות. סולם ההערכה לסיכון ענף הבנקאות נע בין 1 ל-10, כאשר 1 היא רמת הסיכון הנמוכה ביותר ו-10 היא רמת הסיכון הגבוהה ביותר. ההערכה כוללת את המערכת הפיננסית כולה, לרבות ההשפעה של שחקנים חוץ-בנקאיים על יציבותה. ההערכה נשענת על שני פקטורים מרכזיים: הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי. כמו כן, הניתוח לוקח בחשבון את ההשפעה של האיכות והאפקטיביות של הרגולציה ושל הנכונות והיכולת של הממשלה לתמוך במערכת הפיננסית.

מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג מוסדות פיננסיים | 09/12/21

המסגרת המתודולוגית והקריטריונים של S&P לדירוג בנקים וחרות פיננסיות שאינן בנקים. העוגן להערכת הדירוג של בנקים נקבע על ידי שילוב של הערכתנו לסיכון הכלכלי ולסיכון הענפי. העוגן יכול להיות מושפע, לטובה או לשלילה, ממספר פרמטרים נוספים הנוגעים לבנק המדורג באופן פרטני, לרבות התייחסות למעמד התחרותי, הלימות ההון, הסיכון המגולם בתיק האשראי ומידת ההתאמה בין הנכסים וההתחייבויות של הבנק. המתודולוגיה גם מתארת את הליך קביעת הפרופיל האשראי העצמאי של חברות פיננסיות שאינן בנקים. תהליך זה מתבסס במובנים רבים על המתודולוגיה לדירוג בנקים, אך מדגיש את הסיכון הכלכלי והסיכון הענפי בקביעת נקודת המוצא, או העוגן, לדירוג הסופי.

מתודולוגיה: מתודולוגיה לדירוג הון מורכב וחוב נחות | 29/01/15

מאמר זה מעדכן את המתודולוגיה לזיהוי, סיווג ודירוג הון מורכב וחוב נחות של בנקים. המאמר מפרט ומבהיר את אופן קביעת הדירוג של שטרי הון מורכבים שמנפיקים בנקים, לרבות הסבר על ההשפעה של השינויים בסטנדרטים הרגולטוריים על מכשירים אלו.

מתודולוגיה: גורמי מפתח לדירוג קרנות פיתוח עסקי בארה"ב | 09/12/14

קרנות פיתוח עסקי הן חברות ציבוריות בארה"ב המשקיעות בעסקים קטנים ובינוניים, בעיקר פרטיים. מאמר זה מפרט ומתאר את הפרמטרים העסקיים והפיננסיים המרכזיים המשמשים לניתוח סיכוני אשראי של חברות מסוג זה.